合规风控

* 严控仓位

         在多品种组合的同时进行风控优化,单品种每次下单不超资金余额的10%,总持仓不超过总资金的20%或按利润率机会比标配。
 
* 做好投资的事前、事中、事后风控
第一、每次单品种下单常规规则为总盘子资金的0.1%3%左右,最大下单单次不超过资金总额的10%,单一品种总持仓不超过总资金的20%
第二、独立的风控端系统由专人管理、专人负责及总风控端的管理和监控,并且有独立的后台监测系统。
第三、独立的风控模块对风控进行事后评估,风控部根据评估的结果进行风控微调并报决策委员会。
 
* 重点控制好下行风险
         公司对控制下的产品(包括自营),相同策略,同时按相应的下单比例下单,多策略组合模型相同,交易系数也是相同的。对低于净值面值的产品进行低仓位策略,直至盈利后才加仓交易。
 
* 分工明确,隔离风险
         公司不存在利益输送问题,首先公司采用的是程序化交易,手工下单的投资方法。各环节严格分工,每个交易标的产品的主系统(策略组)基本相同,产品的不同点体现在根据客户的风险喜好进行策略配比。从这种设计模式上来说就杜绝了产品间的利益输送问题。公司投资标的是根据成交量来筛选投资品种,不会投资成交量过低的股票标的,在交易上面各层级皆有监控,所以不会有向个人利益输送行为。